姜朝鳳宗族

國銀壓力測試 全過關
詹庭禎：已具備一定風險承擔能力
2016年07月20日

金管會首度將「銀行存放利差」衝擊列入壓力測試，風險能力差者，恐得增資或減少放款。
【廖珮君╱台北報導】國內外經濟情勢丕變，金管會對銀行業啟動歷年最大規模壓力測試，昨公布測試結果，國銀在普通股權益、第1類資本比率和資本適足率、及槓桿比率等4項資本標準，全部「過關」。

首度納入存放利差
銀行局長詹庭禎昨坦言，這次首度納入「銀行存放利差」，測試當銀行利差大減0.4個百分點到1%時，對銀行業1年獲利的衝擊；業者說，若以全體國銀25兆元放款估算，銀行1年淨利息收益最多恐少1000億元。
銀行業者說，2008年海嘯時，當時銀行存放利差從2%大減0.5~0.7個百分點，只剩1.3%左右，當時就重擊獲利，若再發生，恐全球經濟都會再度陷入大衰退。
金管會4月底啟動銀行業「壓力測試」，如同國銀「模擬考」，由金管會統一出題並擬定「輕微」和「嚴重」情境，以2015年為計算基準日，測試國銀在嚴重情境下，資本適足率是否可維持8.625%法定水準。
依金管會統一「考題」，有3大壓力測試情境，一是總體經濟環境，除台灣外，這次更納入中國、日本、歐洲、美國等4大主要經貿往來國家的經濟成長率指標，二是增列銀行國內外存放款利差縮減，三是市場風險。

因應國際情勢動盪
詹庭禎說，最嚴重的測試情境是，經濟成長率衰退2.5%、失業率上升到7.5%、房價下跌21%，利差少0.4個百分點到1%、台股下跌30%，就算如此，國銀資本適足率仍有10.58%，仍在法定標準之上。目前國銀資本適足率約12%。
輕微情境則是，經濟成長衰退1%、失業率上升到6%、房價下跌12%，利差少0.2個百分點到1.2%、台股下跌15%，國銀資本適足率為11.68%。
詹庭禎昨坦言，面對黑天鵝和國際情勢動盪，今年才首度做全面性壓力測試，包括存放利差、台股等，都是今年第1次納入測試。測試結果也顯示，金管會近年要求各銀行增提備抵呆帳、及提高資本適足率，已讓銀行具備一定風險承擔能力。

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若GDP負成長2.5%、房價跌2成1 台灣37家國銀挺不挺得住？
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鉅亨網記者陳慧菱 台北

鑒於國際經濟及金融情勢劇烈變化，為瞭解本國銀行就算在經濟負成長2.5%、房價跌21%、台股跌3成與失業率達7.5%等最嚴峻情境下下的風險承擔能力，金管會對37家本國銀行進行各項指標的壓力測試，金管會今(19)日公布2016年本國銀行「壓力測試」結果，即使在最嚴重情境下，37家國銀還是全數過關。

金管會說，這次測試情境設定包括總體壓力情境，即國內外經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等，還有存放款利差縮減及市場風險增加等，計算銀行在該等壓力情境下的可能損失與對盈餘影響，及對資本適足比率與槓桿比率的影響。

金管會表示，依據37家本國銀行的整體壓力測試結果，以去(2015)年12月31日為基準日，在輕微情境下，本國銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為9.55%、9.83%、11.68%及5.63%。

所謂「輕微情境」為當經濟成長率下跌1個百分點、房價下跌12%、利差縮減0.2個百分點至1.2%、台股下跌15%以及失業率升至6%。

在較嚴重情境下，則分別為8.50%、8.78%、10.58%及5.03%，均高於105年之法定最低標準（5.125％、6.625%、8.625%及3%）。

至於「較為嚴重情境」為當經濟成長率下滑2.5個百分點、房價下跌21%、利差縮窄至1%、台股下跌30%及失業率升至7.5%。

就算在嚴重情境下，37家銀行還是過關，金管會表示，顯示上述壓力情境尚在銀行可承受範圍，且金管會近年來已要求銀行增提備抵呆帳及提高資本適足要求，銀行已具備一定風險承擔能力。

不過，金管會強調，壓力測試目的在評估銀行於不利情境下之風險承擔能力，所設定之情境是以測試為目的，不代表金管會或銀行業者對未來之預期。金管會將持續注意本國銀行整體暴險的風險控管，並重申期望銀行業者「晴天儲糧」，持續強化資本，以做為拓展業務及因應環境變化之基礎。